No dia 19.Out.2021, o Banco Central da Rússia demonstrou profundo empenho em se moldar às regulamentações do Acordo da Basileia (Basel III), no artigo Banco da Rússia ajusta procedimento de cálculo para índices de liquidez de Basel III...
... criando um Pacote de Emendas...
... "(... ) para os regulamentos que regem o risco de liquidez das instituições de crédito de Basel III e submeteu-o ao Ministério da Justiça para registo oficial."
Porém, no dia 06.Abr.2022, o Banco Central da Rússia coloca em causa o modelo Classificações-base Internas da Basileia (IRB)...
... e apresenta um novo modelo de cálculo de risco no Papel de Trabalho, Risco de modelo para discriminação e calibração aceitáveis, mas imperfeitas nos modelos PD e LGD de Basileia.
Obviamente que, no cenário do teatro atual, a classificação de risco aplicada à Rússia está sendo feita de acordo com a visão geo-política daqueles que a calculam. Assim, a proposta de um novo modelo de classificação de risco por parte da Rússia, não só é oportuna, como inteligente e ousada. Afinal e mais uma vez: até que ponto é que tudo é uma encenação e até que ponto existe real resistência institucional à, chamada, nova ordem mundial? Esta pergunta, obviamente, está contextualizada por todos os levantamentos sobre a Rússia publicados pelo CDS.
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