O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou (21.Nov.2022) a Lista de Bancos Globais Sistemicamente Importantes (G-SIBs - 2022):
30 bancos grandes demais para falir
Ou seja, basta um desses bancos falir para arrastar atrás de si incontáveis empresas, instituições e até governos, falindo, caindo como peças de dominó. Assim, é um vale-quase-tudo (ou será que vale tudo?) para não deixar que a falência aconteça com tais galáxias financeiras.
JP Morgan Chase
Bank of America
Citigroup
HSBC
Bank of China
Barclays
BNP Paribas
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Industrial and Commercial Bank of China
Mitsubishi UFJ FG
Agricultural Bank of China
Bank of New York Mellon
China Construction Bank
Credit Suisse
Groupe BPCE
Groupe Crédit Agricole
ING
Mizuho FG
Morgan Stanley
Royal Bank of Canada
Santander
Société Générale
Standard Chartered
State Street
Sumitomo Mitsui FG
Toronto Dominion
UBS
UniCredit
Wells Fargo
O que diz o documento
1. O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB)...
... em consulta com o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (BCBS)...
... e autoridades nacionais, identificou a lista de 2022 de bancos globais sistemicamente importantes (G-SIBs). A lista é baseada em dados do final de 2021 e na metodologia de avaliação revisada publicada em Jul.2018, que é aplicada pela 1ª vez este ano.
2. Os 30 G-SIBs incluídos na lista de 2022 permanecem inalterados em relação à lista de 2021 (consulte o Anexo). Dentro da lista, as mudanças na alocação das instituições aos segmentos (veja abaixo para detalhes) refletem em grande parte os efeitos das mudanças na atividade subjacente dos bancos. O maior requisito de absorção de perdas estabelecido com esta lista entrará em vigor a partir de 01.Jan.2024.
3. As autoridades membros do FSB aplicam os seguintes requisitos aos G-SIBs:
▪ Buffer de capital mais alto: desde a atualização de Nov.2012, os G-SIBs foram alocados em escalões correspondentes a buffers de capital mais altos que são obrigados a manter pelas autoridades nacionais de acordo com os padrões internacionais. Os requisitos de buffer de capital para os G-SIBs identificados na atualização anual de cada Novembro, serão aplicados a eles a partir de Janeiro, 14 meses depois. A atribuição de G-SIBs aos escalões, na lista publicada hoje, determina, portanto, o buffer de capital mais alto, requisitos que se aplicarão a cada G-SIB a partir de 01.Jan.2024.
▪ Capacidade Total de Absorção de Perdas (TLAC): Os G-SIBs são obrigados a atender ao padrão TLAC, juntamente com os requisitos de capital regulatório estabelecidos na estrutura de Basileia III. O padrão TLAC começou a ser implementado a partir de 01.Jan.2019.
▪ Capacidade de resolução: esses requisitos incluem planejamento de resolução em todo o grupo e avaliações regulares de capacidade de resolução. A resolubilidade de cada G-SIB é revisada no Processo de Avaliação de Resolubilidade (RAP) do FSB por reguladores seniores dentro dos Grupos de Gerenciamento de Crises das empresas.
▪ Expectativas de supervisão mais altas: Esses requisitos incluem expectativas de supervisão para funções de gerenciamento de risco, recursos de agregação de dados de risco, governança de risco e controles internos.
4. O BCBS publica os denominadores atualizados anualmente usados para calcular as pontuações dos bancos e os limites usados para alocar os bancos em grupos e fornece os links para as divulgações públicas da amostra completa de bancos avaliados, conforme determinado pelos critérios de amostra estabelecidos na estrutura BCBS G-SIB. O BCBS também publica os 13 indicadores de alto nível dos bancos na amostra principal usada no exercício de pontuação do G-SIB para 2022.
5. O BCBS reviu este ano as implicações dos desenvolvimentos relacionados à União Bancária Européia (EBU)...
... para a metodologia G-SIB, em particular o tratamento de exposições transfronteiriças dentro da EBU. O BCBS reconheceu o progresso no desenvolvimento da EBU e concordou em dar reconhecimento na estrutura do G-SIB a esse progresso por meio da metodologia existente, que permite ajustes a serem feitos de acordo com o julgamento da supervisão.
6. Uma nova lista de G-SIBs será publicada em Nov.2023.
Nota do Tradutor: existem 12 notas de rodapé no documento original
-- FIM DA TRADUÇÃO
12.Nov.2020
24.Fev.2021
10.Dez.2021
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